【FX基礎知識】バルサラの破産確率表によるリスク管理について

FXで稼ぐために必要な知識

FXの世界では、「どのくらいの期間の間、どのくらいの金額負けたら、負けとする」という「負け」の定義が定まっていないと、正確な統計が出てきませんが、一般的に9割の人が負けていると言われています。

全体資金をすべて溶かしてしまって、破産をしたら負けであることは明確です。破産こそしなくても、全体資金100万円を50万円まで減らしてしまっても負けた感は否めません。

まずは、破産をする確率(以下、「破産確率」とする。)に着目して、自分の組み立てたトレードの破産確率がどの程度あるのか確認することは非常に大切です。

そこで、一般的には、バルサラの破産確率表をもとに破産確率を見るのですが、誤っているバルサラの破産確率表が多いので、正しいバルサラの破産確率についてまとめてみました。

バルサラの破産確率

そもそも破産確率とは何でしょう?

人数で表すとイメージしやすいです。

破産確率50%の試行であれば、その試行を行い続けると、100人中50人の人が破産するような試行です。

破産確率と言われるとイメージしづらいですが、100人中何人が破産するか考えると容易です。

さて、ナウザー・バルサラさんが作ったバルサラの破産確率についてです。

バルサラの破産確率は「そのトレードを続けていくとどのくらいの確率で破産するか」を示しています。

破産確率を計算する要素は3つです。

  • 資金比率
  • 損益率
  • 勝率

リスクにさらす資金比率

資金比率とは、1回のトレードにおける全体資金のうちの許容損失額の割合を意味します。

全体資金をn円、負けた時の損失額をb円のとき、

$$(資金比率)=\frac{b}{n}$$

が資金比率となります。

前回の資金管理の記事で、リスクにさらす資金割合は、検証期間は1%未満で運用し、実際のトレードの時でも多くても5%以下が良いと言いました。

破産確率が0%であれば、5%以上負っても良いですがなかなかそんなトレードは存在しないと考えたほうが良いです。

勝率

勝率は総トレード回数のうちの勝った回数です。

$$\frac{勝った回数}{トレード回数}$$

損益率

損益率は勝った時の利益の金額と負けた時の損失の金額のバランスを示しています。

計算方法としては、

$$(損益率)=\frac{(勝った金額)÷(勝った回数)}{(負けた金額)÷(負けた回数)}$$

で求めることができます。

バルサラの破産確率表

以上の資金比率、勝率、損益率の3要素が揃うと破産確率を計算することができますが、計算が難しいので、簡易的にバルサラの破産確率表を掲載します。

バルサラの破産確率表は定額による破産確率を示しています。

特に5%のバルサラの破産確率表を参考にすると良いでしょう。

破産確率1%未満の箇所は青くなっています。

資金比率10%のバルサラの破産確率表

資金比率5%のバルサラの破産確率表

5

理想のトレードは破産確率1%未満のところでトレードを繰り返すことです。

破産確率1%のトレードを100人が行い続けて、運悪く1人だけ破産するイメージです。

また、資金比率10%の破産確率表に比べ、資金比率5%の破産確率表の方が全体的に破産確率が低くなっているのにお気付きでしょうか?

資金比率が増えれば増えるほど、破産確率は高くなります

ですから、前回、説明した資金管理は非常に大切になってきます。

それでは、実際に具体例で表を見ていきましょう。

具体例 その1

Q:全体資金が100万円あったとします。このトレードで負けると5万円失います。勝つと5万円獲得します。損益率は1で勝率は65%の実績があるとき、このトレードを繰り返すことは安全(破産確率1%未満)であると想定できるか?

A:安全であると想定できる。

$$(資金比率)=\frac{5}{100}=0.05$$

→5%のバルサラの破産確率表を参照

損益率1、かつ、勝率65%のところを見ると、破産確率は0%。

よって、このトレードを繰り返すことは安全であると想定できる。

具体例 その2

Q:全体資金が100万円あったとします。このトレードで負けると5万円失います。勝つと10万円獲得します。損益率は2で勝率は35%の実績があるとき、このトレードを繰り返すことは安全(破産確率1%未満)であると想定できるか?

A:安全であると想定できない。

$$(資金比率)=\frac{5}{100}=0.05$$

→5%のバルサラの破産確率表を参照

損益率2、かつ、勝率35%のところを見ると、破産確率は37.076%。

よって、このトレードを繰り返すことは安全であると想定できない。

破産確率の計算式

FXで勝つためにここまでは知る必要はありませんが知りたい人のために、その計算が解りやすく載っていたページがありましたので掲載させていただきます。

破産確率の計算

逆にこれを見ることによってわからなくなるかもしれませんので、数学が苦手の人は見なくても大丈夫です。

バルサラの破産確率~まとめ~

資金比率(リスクにさらす資金の割合)、損益率、勝率の3要素をもとに、バルサラの破産確率表で破産確率を確認することは、FXのトレードにおいて絶対必要です。

これを怠ると、資金すべてを失うこととなります。

これを理解すると、さまざまな嘘の商材も見抜けるようになります。

投資家として安定した収益を出し続けるためには、必ず資金管理が必要です。

短期で一発当てたい人でも、どこまでの破産確率なら許容できるか、考慮した方が成功確率が上がることでしょう。

『無謀と挑戦は違う』なんて誰が言ったのかわかりませんが、その通りで、破産確率を全く無視してトレードをするのは『無謀』。相当運が良い場合を除いて、いつか必ず痛い目に合います

破産確率を考慮して、リスクを理解した上でトレードをするのは『挑戦』です。

自分で組んだトレードに対する資金管理が優れたものであるのかどうか、今一度、バルサラの破産確率表でチェックをしてみてください。

また、『レバレッジが高い=危険』ではなく、『資金管理ができていない=危険』であるということも資金管理を深く理解する上で確認をしておいてください。

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