前回は、相場の原理原則の基本の
グランビルの法則とフラクタル構造について
まとめました。
グランビルの法則は相場の原理原則の基本のうちのひとつなので
理解をしておいてください。
今回は相場の原理原則の基本２のMACDについて
解説していきます。
相場の周期を示すMACDとは？
MACDは世界中で非常によく使われているインディケーターのうちの１つです。
プロのディーラーたちも参考にしています。
ですから、プロのディーラーの心理・行動を理解するためには、
必ず理解をしておく必要があります。
MACDとは、「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の略称で、
移動平均収束／拡散方法と訳します。
長期の移動平均線と短期の移動平均線の差を下記の図のヒストグラムが示しており、
そのヒストグラムの平均をシグナルラインが示しています。
クリックすると画像が拡大します。
私はMT4というチャートシステムでチャート分析をし、取引をしています。
この黄緑色の線は、期間２０のEMA（Exponential Moving Average）です。
EMAとは指数移動平均線という移動平均線（MA）の種類の一つです。
EMAは、直近の価格の方が重要性が高いと考えた移動平均線のことで、
データが1日古くなる毎に、
1より小さい一定の数値（平滑化定数）を掛けて算出します。
このピンク色の線は、期間80のEMAです。
そして、ヒストグラムは、２つのEMAの差を示しています。
ですから、EMAがクロスするときのヒストグラムの値は０になります。
ヒストグラムによって形成されるラインをMACDラインと言います。
シグナルラインの期間の値を１にするとMACDラインとなります。
このMACDラインがシグナルラインをクロスした瞬間にエントリーすることがメジャーです。
下記の図の矢印の箇所ですね。
クリックすると画像が拡大します。
MACDでの取引で勝てるのか？
勝てるという話になりますと、
何をもって勝ちとするのかという話になってしまいますが、
以前の記事で書いた通り、
FXで勝つことは、
１か月単位でトータル収支がプラスになり、それを継続することです。
皆様と視線を揃えるうえで、私が定義づけました。
１回のトレードでプラスになっても勝ち、
１１か月間負け続けて１２か月目に大勝し、１年通して少しプラスになっても勝ち、
勝ちの定義って考えだすと難しいです。
ですから、私は勝ちの定義を決めました。（勝手に決めてしまい申し訳ありません。）
さて、MACDでのトレードは勝てるのか？についてです。
先程の画像の矢印でエントリーすると勝てそうに見えませんか？
MACDは勝てそうに見えるが・・・
はじめに言っておきます。
私はこれから間違ったことを言います。
どこが間違っているか、見極めてみてください。
MACDは世界的に非常に有名なインディケーターなので図の矢印で
エントリーすれば勝てます。
それは、下図が示しています。
言った通り、綺麗に勝っていますね。
どこが間違っているかわかりますか？
まずは、世界的に有名なインディケーターだからと言って、
勝てるとは限りません。
因果関係は全くありません。
確かに一見エントリーすれば勝てそうな雰囲気です。
ですが、エントリーだけでは勝てません。
どこで出るかも非常に重要です。
利確・損切のルールですね。
この相場では勝てたかもしれませんが、
他の相場では勝てるかもわかりませんし、
私の定義づけた勝ちに合致してくるかどうかは、
正確な過去検証をもとにデータを出してはじめて信頼度が高いと言えます。
過去検証に関しても、カクテルパーティ効果によって、
勝っている箇所につい目がいってしまいます。
過去検証がどうしてもあまくなってしまいます。
負けている箇所を探す努力をしてください。
今回は下矢印の売りのポイントで出れば確かに利益は出ます。
では、次の相場ではどうでしょう？
何をもって負けとするか、決済のルールが定まっていないので、
なかなか勝てるかどうか語るのは難しいのですが、
矢印で買いエントリーしていると負けていそうですね。
MACDは緩やかなトレンドのときには、負けやすくなるということです。
これがMACDの欠点です。
勝てるかどうかの判断の前に
勝てるかどうかの判断をする前に、
エントリーのルールと
決済のルールを決めないと
勝てるかどうかの判断はできません。
ルールが決まったとしても、
人間の心理的に、
検証している手法がどうしても勝てるものであると信じたくなり、
過去検証の際に勝てているところばかりに注目してしまい、
勝てているように事実を歪めてしまう傾向にあります。
それでは、実際にトレードして、
なぜ勝てないのかすらわからなくなってしまいます。
今回、「MACDで勝てそう」なんて思ってしまった方、
正確な過去検証をしてみてください。
負けている箇所を厳しめに探すことが大切です。
別の角度から勝てるか判断
別の角度からMACDは勝てるか判断してみましょう。
もし、仮に、
「MACDが勝てる」
とするならば、もっと勝っている人の割合が大きいと思いませんか？
ですが、実際は９割の人が負けているのが現実です。
MACDだけで勝てるのであれば、FXは簡単です。
勝てるかどうか判断するためには、
- トレードルールが決まっていること
- 正確な過去検証ができること
- 正確な過去検証データより十分な勝率、損益率が見込めること
が必要です。
この３点揃ってはじめて『勝てる可能性が高い』です。
ですから、MACDで勝てそうと思った方は、
正確なルールを定めて、正確な過去検証をして、
勝率、損益率を出してみてください。
なかなか勝てるルールを導き出すのは大変なことです。
勝っているところ以上に負けていることも多いからです。
まとめ
今回紹介したエントリー方法以外にも
MACDのヒストグラムが０ラインを超えたり、下回ったりしたときに、
エントリーする方法もあります。
これは単に、長期と短期の移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスです。
非常にメジャーな取引方法ですが、これだけでは勝てません。
メジャーな方法で勝てるのであれば、多くの人が勝っています。
MACDの使い方は人それぞれでさまざまな方法があります。
自分でエントリーと決済のルールを定めて、
MACDで勝てるのか検証してみるのもすごく良いトレーニングになります。
過去検証をしてみるとわかるのですが、
すごく機能する箇所もあるんです。
機能しているということは、MACDをプロのディーラーも見ている可能性が高いということです。
プロのディーラーたちの行動心理を理解するためにはMACDを理解しておく必要があります。
是非、過去検証してみてください。
今回は、相場の基本原則２のMACDでした。
それでは。また！
